期貨交易專業部分 來談一些稍微有料的量化 多數愛聊的MDD ( Max drawdown ) !!! 自己對交易的解讀 這就是一個很智障的東西 不使用MDD有兩個原因 重要程度 原因一(33.3%) ,原因二(66.6%) 原因一在長期基點 只會不斷上升的指數類商品比較有用 如果有多單策略 無槓桿 通常在走空頭會吃DD 假設某商品 10000點 跑到7000點 拉回30% 舉例MDD可能吃了1000點 (10%) 如果有天指數到40000點 拉回15%到34000點 回6000點你可能回推吃2000點DD(5%) 你在報表上會發現你爆MDD 但實際根本沒爆MDD 2000點佔5% 1000點佔10% 指數一直往上 在交易個20年 你會發現你MDD數字會跟指數一路爆上去 網上+書上 較少提到這觀念 其實原因二才重要 算是量化深層本質 悟出量化的本質 自然會懂原因二 說原因一只是要灌破多數人的邏輯框架 但之後可能會開始發廢文 別期待未來會說一大堆交易料 繼續說下去 這遊戲就不好玩了🤪 不能把人養的不會思考 變相是在害人 自己世界觀是 拿到任何東西 總是會失去某些東西